ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости

ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости
ЦБ РФ обновил рекомендации для системно значимых банков по разработке планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ).

В опубликованных на сайте регулятора информписьме и рекомендациях изложено видение Банком России вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования, глубиной стресса, горизонтом прогнозирования, а также другими темами.

"В пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного управления приобрела особую значимость, что является дополнительным стимулом для совершенствования подходов к разработке и реализации планов восстановления финансовой устойчивости", - отметила зампред Банка России Ольга Полякова, чьи слова приводятся в сообщении.

Рекомендации призваны заменить положения письма Банка России 2012 года и будут использованы при проектировании изменений нормативного акта, устанавливающего требования к содержанию ПВФУ.

В ПВФУ должны быть представлены стресс-сценарии, приводящие к необходимости реализации мероприятий восстановления финансовой устойчивости.

Банк России отмечает важность подхода к выбору стресс-сценариев, поскольку они являются одним из основных компонентов ПВФУ - от правильного выбора стресс-сценариев зависят планирование мероприятий, оценка совокупного объема доступных банку финансовых ресурсов в стрессе, пороговые значения показателей, используемых для сигналов раннего предупреждения и индикаторов восстановления финансовой устойчивости, процедуры реализации ПВФУ органами управления банка и т. д.

Для того, чтобы адекватно оценить потенциал устойчивости в стрессе, Банк России рекомендует использовать для стресс-сценариев ПВФУ реалистичные и одновременно достаточно глубокие (то есть, предполагающие значительную степень ухудшения финансовых показателей) стрессы, а также учитывать характер и масштаб операций банка, его индивидуальный риск-профиль и доведенную до него Банком России информацию о потенциальной недооценке стоимости активов (при наличии).

В связи с особенностями цикла планирования восстановления финансовой устойчивости Банк России рекомендует кредитным организациям учитывать в рамках стресс-сценариев ПВФУ влияние запланированных мероприятий, которые могут значительно повлиять на объем доступного капитала и ликвидность (например, корректировка величины собственных средств с учетом предстоящей выплаты дивидендов).

Реалистичность стресс-сценариев ПВФУ означает, что они должны основываться на маловероятных, но потенциально возможных событиях.

Ориентиром в данном случае могут служить примеры прошлых кризисов отдельных банков, а также банковской системы в целом. Достаточная глубина стресса в сценарии означает, что в случае его реализации в деятельности банка могут возникнуть основания для осуществления мер по предупреждению банкротства без учета реализации мероприятий ПВФУ.

При этом Банк России допускает, что банку с большим запасом капитала и (или) ликвидности может быть затруднительно разработать стресс-сценарии ПВФУ, одновременно удовлетворяющие указанным выше критериям реалистичности и достаточной глубины. В таком случае для обеспечения необходимой глубины стресса для целей ПВФУ ему рекомендуется протестировать возможность использования идиосинкратических условий - специфических для кредитной организации рисков и потерь, приводящих к дефициту капитала и (или) ликвидности, в том числе к нарушению пруденциальных требований.

При проведении стресс-тестирования достаточности капитала кредитной организации рекомендуется исходить из прогнозного горизонта минимум в 2 года, а все результаты стресс-тестирования приводить поквартально.

В сценарии стресс-тестирования риска ликвидности прогнозный горизонт рекомендуется устанавливать минимум в 1 или 3 месяца, все показатели приводить подекадно/помесячно.

Банк России рекомендует банкам включать в ПВФУ не только легко реализуемые мероприятия (например, продажу свободных от обременения высоколиквидных ценных бумаг, сокращение объемов кредитования и иные мероприятия, осуществляемые в рамках обычных условий ведения бизнеса), но и более масштабные мероприятия, такие как сокращение расходов, изменение организационной структуры, продажа отдельных активов или имущества (имущественных прав), относящимся к отдельным направлениям деятельности, снижение объема выплачиваемых дивидендов или различных вознаграждений, привлечение средств акционеров (участников) и иные подобные действия. При этом при определении вариантов продажи имущества (имущественных прав), относящимся к отдельным направления деятельности, а также других масштабных мероприятий ПВФУ (например, изменение организационной структуры) следует уделять особое внимание способности банка продолжать свою деятельность в долгосрочной перспективе после реализации таких мероприятий.

ЦБ рекомендовал банкам с госучастием в своих ПВФУ в большей степени уделять внимание проработке мероприятий, не предусматривающих поддержку со стороны государства. Это будет способствовать повышению их готовности к кризисным ситуациям, снизив их зависимость от поддержки со стороны государства. Однако в случае, если мероприятия ПВФУ предусматривают такую поддержку, она должна быть максимально конкретизированной, что должно обеспечить возможность ее оперативного привлечения в стрессовой ситуации. Указанные мероприятия рекомендуется включать в ПВФУ только в том случае, если у банка имеются достаточные данные о готовности предоставить соответствующую поддержку.

Банк России рекомендует, чтобы процедура принятия решения о необходимости реализации ПВФУ была четко структурирована, а временной интервал между информированием Банка России о срабатывании индикаторов восстановления финансовой устойчивости и о принятии решения о начале реализации с указанием перечня конкретных мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости (включая объемы и сроки их реализации) не превышал 5 рабочих дней.

В перечень системно значимых кредитных организаций входит 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов банковского сектора. В список входят Тинькофф банк (LON:TCSq), Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ (MCX:VTBR), Альфа-банк, Сбербанк (MCX:SBER), Московский кредитный банк (MCX:CBOM) (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Представляем Вашему вниманию статью на тему ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!