Банк России будет рассматривать целесообразность учета результатов стресс-тестов при калибровке надбавки за системную значимость кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора. "Это позволит повысить финансовую устойчивость банков, в том числе за счет формирования ими дополнительного запаса капитала на случай стрессовых событий", - указал ЦБ.

Банк России проводит надзорное стресс-тестирование (НСТ) на ежегодной основе. При этом в отдельных случаях предусматривается возможность проведения дополнительного НСТ вне ежегодного цикла. Например, в ситуациях, требующих осуществления оперативной оценки достаточности капитала банков при значительных изменениях макроэкономических и финансовых показателей, либо при выявлении иных значимых рисков.

В 2020 году Банк России для снижения регуляторной нагрузки на банки отказался от НСТ и проводил стресс-тестирование банковского сектора по методу "top-down" без привлечения банков. Первый раз расчет был сделан в апреле 2020 года для оценки влияния пандемии. Он охватывал 23 банка (около 80% активов банковского сектора) и показал, что запас капитала сектора в целом достаточен для покрытия убытков, несмотря на умеренный дефицит в отдельных банках. Затем в ноябре 2020 года Банк России провел повторный стресс-тест для оценки влияния второй волны пандемии на основе сценария, который был опубликован в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. Этот стресс-тест включал индивидуальный анализ 29 банков, составляющих 82% активов банковского сектора, и в целом повторил выводы апрельского стресс-теста.

Тот же сценарий был разослан 30 банкам осенью 2020 года для проведения НСТ в 2021 году, в рамках которого банки уже начали направлять результаты своих расчетов стресс-теста в Банк России в рекомендованном шаблоне. Банк России проанализирует результаты расчетов банков и проведет с ними консультации для согласования результатов НСТ. В IV квартале будут опубликованы отчет о результатах НСТ и методологические рекомендации банкам - участникам "bottom-up" по проведению НСТ в 2022 году.

НСТ 2021 года проводится на основе "рискового" макроэкономического сценария, опубликованного в основных направлениях денежно-кредитовой политики на 2021-2023 годы. Используемый для НСТ сценарий не отражает ожиданий Банка России относительно вероятного развития событий в экономике и банковском секторе на рассматриваемом горизонте. Он служит исключительно для оценки устойчивости банков в условиях гипотетического, но при этом реалистичного и существенного для экономики стресса.

"Следует отметить, что текущий сценарий имеет достаточную степень консервативности, поэтому Банк России не стал его актуализировать, несмотря на макроэкономические изменения, произошедшие за последние два квартала после рассылки банкам его параметров. Кроме того, для целей НСТ сценарий предполагает сохранение текущей политики Банка России (набора инструментов рефинансирования и регулятивного режима) с учетом плановых сроков вступления в силу и отмены регулятивных послаблений, без введения дополнительных мер поддержки и послаблений для поднадзорных организаций", - указал ЦБ.

Методология и процессы НСТ в настоящее время проходят стадию становления, поэтому стресс-тестирование в 2021 году позволит не только оценить устойчивость банковского сектора, но и уточнить целевую модель НСТ для повышения эффективности процесса, получить обратную связь от банков, выработать рекомендации по проведению стресс-тестирования на следующий год.