Статистика и индекс МосБиржи. Есть ли еще потенциал

Статистика и индекс МосБиржи. Есть ли еще потенциал

Анализ временных рядов отражает вероятность «новогоднего ралли»

С начала 2000 г. российский фондовый рынок вырос на 1840% по состоянию на закрытие 25 ноября. В начале ноября индекс МосБиржи превышал круглое значение в 3000 п., став на тот момент самым доходным рынком среди крупнейших биржевых площадок мира с начала года. Среднегодовая доходность российского рынка акций (CAGR) без учета дивидендной доходности за 19 лет находится на уровне 17%.

С целью выявления исторических сезонных тенденций российского рынка акций и построения годовой кривой доходности мы провели оценку недельной изменчивости индекса МосБиржи, начиная с 2000 г. Для нивелирования экстремальных отклонений и получения корректных оценок в данном анализе был опущен кризисный период 1998-1999 гг.

Цикличность фондового рынка страны, как индикатора экономических, политических и социальных процессов, может быть представлена на следующем графике.

Статистика и индекс МосБиржи. Есть ли еще потенциал
При подготовке статьи были использованы материалы: bcs-express.ru