Банк Англии протестирует частные рынки на устойчивость к жесткому сценарию

Банк Англии анонсировал проведение стресс-теста частных рынков, ориентированного на оценку их устойчивости в условиях катастрофического сценария. Как сообщает издание «Ведомости», регулятор планирует проверить, как небанковские финансовые организации справятся с резким повышением процентных ставок и обвалом фондового рынка.

По данным источника, сценарий предполагает увеличение ключевой ставки Банка Англии до 7%, падение цен на британские акции на 35% и расширение спредов по кредитам. Эти параметры смоделированы как экстремальный, но возможный шок для финансовой системы.

Особое внимание будет уделено небанковским посредникам — пенсионным фондам, страховым компаниям, хедж-фондам и другим участникам, которые играют значительную роль на частных рынках. Регулятор хочет убедиться, что они способны выдержать одновременное давление нескольких факторов.

Ранее Банк Англии уже проводил аналогичные стресс-тесты для банковского сектора, но теперь фокус смещается в сторону менее регулируемого сегмента. Это связано с ростом доли небанковских организаций в общем объеме финансовых операций.

Ожидается, что тестирование займет несколько месяцев, а предварительные результаты будут опубликованы к концу 2026 года. Участники рынка смогут на основе промежуточных выводов скорректировать свою риск-стратегию.

Эксперты отмечают, что подобные стресс-тесты помогают повысить прозрачность и устойчивость финансовой системы, а также снизить вероятность системных кризисов. Однако они не являются индикатором неизбежности такого сценария.