НКЦ установил риск-параметры для облигаций Металлоинвеста с 29 июня

Национальный клиринговый центр (НКО НКЦ) с 29 июня 2026 года установил новые риск-параметры для облигаций АО «ХК «Металлоинвест» (торговый код RU000A10FJC4) на фондовом рынке и рынке депозитов. Решение принято в рамках регулярного управления рисками и распространяется на все сделки с указанными ценными бумагами.

Согласно документу, для облигаций Металлоинвеста определены три уровня минимальных ограничительных ставок рыночного риска: 14% (первый уровень), 17% (второй) и 20% (третий). Эти ставки применяются при расчете начальной маржи по сделкам с частичным обеспечением. Кроме того, установлены лимиты концентрации: 400 000 штук для первого уровня и 2 000 000 штук для второго уровня. Запрет на короткие продажи не вводится.

Важным изменением стало включение данных облигаций в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Это расширяет возможности использования бумаг Металлоинвеста в маржинальной торговле и операциях РЕПО.

Риск-параметры устанавливаются для ограничения рисков участников торгов и обеспечения стабильности расчетов. Они отражают текущую оценку волатильности и ликвидности инструментов. Для инвесторов новые параметры означают изменение требований к обеспечению при совершении сделок с данными облигациями.

Металлоинвест — один из крупнейших производителей железорудной продукции в России, его облигации являются высоколиквидным инструментом на долговом рынке. Введение дополнительных уровней риска учитывает рыночную конъюнктуру и характеристики эмитента.