Московская биржа установила новые риск-параметры для акций и облигаций с 22 июня

Московская биржа сообщила об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов. Соответствующее решение принято НКО НКЦ (АО) и вступает в силу с 22 июня 2026 года.

Согласно публикации, для ценных бумаг устанавливаются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска (S1_min, S2_min, S3_min), а также лимиты концентрации. В частности, для облигаций АО ВТБ Лизинг (торговый код RU000A10FGN7) ставки риска составят 70% для первого уровня, 90% для второго и 100% для третьего. Лимит концентрации по этим бумагам определён в 100 000 штук для первого уровня и 500 000 штук для второго.

Кроме того, на указанные облигации не вводится запрет коротких продаж, и они включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

Данные меры направлены на управление рисками участников торгов и поддержание стабильности расчётов. Корректировка риск-параметров происходит регулярно в соответствии с рыночной конъюнктурой и проводится для всех торгуемых инструментов.

Для участников рынка новые параметры означают изменение требований к обеспечению и ликвидности по сделкам с указанными ценными бумагами. Брокерам и инвесторам рекомендуется учитывать обновлённые лимиты при планировании торговых операций.