Московская биржа изменит риск-параметры срочного рынка на 12–14 июня

Московская биржа объявила об изменении риск-параметров на срочном рынке в период дополнительной сессии выходного дня с 12 по 14 июня 2026 года. Решение принято НКО НКЦ (АО) и направлено на обеспечение стабильности торгов в нестандартные торговые дни.

Согласно сообщению, корректировка коснётся пяти фьючерсных контрактов: какао (COCOA), природного газа TTF, алюминия (ALUM), кофе (COFFEE) и апельсинового сока (ORANGE). Для всех этих инструментов текущий коэффициент OffDaysTradingPriceRangeShift будет повышен до единицы.

В обычном режиме значение OffDaysTradingPriceRangeShift для перечисленных контрактов варьируется от 0,03 до 0,06. На предстоящую дополнительную сессию оно будет установлено на уровне 1, что существенно расширяет ценовой коридор. Это означает, что в выходные дни допустимые колебания цен на указанные активы будут значительно шире, чем в стандартные торговые сессии.

Такие меры применяются для управления рисками при низкой ликвидности в выходные дни. Увеличение ценового коридора позволяет избежать частых приостановок торгов и даёт участникам рынка больше гибкости при исполнении заявок.

Изменение коснётся только дополнительной сессии 12–14 июня. После завершения этого периода риск-параметры вернутся к текущим значениям. Участникам торгов рекомендуется учитывать новые условия при планировании операций.

Московская биржа регулярно пересматривает риск-параметры для адаптации к рыночным условиям. Подобные корректировки являются стандартной практикой на срочном рынке и направлены на поддержание бесперебойной работы торговой системы.