Московская биржа скорректировала риск-параметры по привилегированным акциям Сбербанка (SBERP)

20 июля 2026 года в 11:33 мск Московская биржа изменила значения риск-параметров по привилегированным акциям Сбербанка (SBERP). Корректировка затронула нижнюю границу ценового коридора РЕПО, ставку переноса и диапазон оценки процентных рисков.

Согласно сообщению биржи, нижняя граница ценового коридора РЕПО с кодами расчетов Y0/Y1Dt была установлена на уровне -84,41%. Ставка переноса и диапазон оценки процентных рисков определены в размере -0,722 руб., что эквивалентно ставке 108,95%.

Изменения проведены в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа. Данные параметры используются для расчёта начальной и вариационной маржи по сделкам РЕПО, а также для оценки рисков по портфелям участников торгов.

Корректировка риск-параметров является стандартной процедурой, направленной на поддержание адекватного уровня обеспечения при изменении рыночной конъюнктуры. Для ценных бумаг Сбербанка, входящих в число наиболее ликвидных инструментов, такие обновления проводятся регулярно.

Участникам торгов рекомендуется учитывать новые значения при планировании операций с SBERP, особенно при совершении сделок с использованием кредитного плеча. Изменение нижней границы коридора РЕПО может повлиять на доступную маржинальную позицию.

По данным биржи, привилегированные акции Сбербанка остаются одним из самых торгуемых инструментов на фондовом рынке. Предыдущие корректировки риск-параметров по данной бумаге проводились в мае 2026 года.