Московская биржа обновила риск-параметры для календарных спредов на срочном рынке

Московская биржа сообщила об изменении риск-параметров на срочном рынке. Решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 13 июля 2026 года вводится единое значение ширины ценового коридора в долях для инструментов «Календарный спред» при торгах в выходные дни (OffDaysTradingRangeCS). Для большинства фьючерсных контрактов этот показатель установлен на уровне 1,8.

Новое значение распространяется на широкий перечень инструментов, включая фьючерсы на иностранные валюты (AED, AMD, AUDU, BYN, CNY, EUR, GBP, JPY, HKD, INR, KZT, TRY и другие), а также на контракты с рублёвым номиналом (Si, Eu, CNYRUBTOM, EURRUBTOM, USDRUBTOM). Полный список включает более 25 позиций.

Параметр OffDaysTradingRangeCS определяет допустимый диапазон ценовых отклонений для календарных спредов в период, когда биржа проводит торги в выходные дни. Установление единого значения для всех инструментов упрощает расчёт риск-параметров и повышает предсказуемость торговых условий.

Изменение вступает в силу в вечернюю сессию 13 июля 2026 года. Участникам рынка рекомендуется учитывать новые параметры при планировании торговых стратегий и управлении позициями.

Московская биржа регулярно пересматривает риск-параметры для поддержания стабильности и ликвидности срочного рынка. Данная корректировка не связана с какими-либо экстраординарными событиями и является плановой мерой риск-менеджмента.