Московская биржа изменит риск-параметры по акциям ряда эмитентов с 14 по 20 июля

Московская биржа 10 июля объявила об изменении риск-параметров по акциям ряда эмитентов в связи с предстоящими корпоративными событиями. Новые значения будут действовать в течение одного или нескольких торговых дней в период с 14 по 20 июля.

Для большинства бумаг повышаются ставки рыночного риска первого, второго и третьего уровней. Например, по обыкновенным акциям Сбербанка (SBER) ставка первого уровня вырастет с 17% до 28%, второго — с 23% до 34%, третьего — с 30% до 41%. Аналогичные изменения коснутся привилегированных акций Сбербанка (SBERP), обыкновенных акций ВТБ (VTBR), ДОМ.РФ (DOMRF), Ростелекома (RTKM, RTKMP) и ряда других.

Отдельно выделены бумаги, по которым временно увеличивается минимальная ставка падения процентного риска (SEC ?_1) до 77%. В их числе акции Т-Технологии, Татнефти (обыкновенные и привилегированные), Совкомфлота, Сургутнефтегаза, Аэрофлота, Абрау-Дюрсо, а также упомянутых ВТБ, ДОМ.РФ, Ростелекома и Сбербанка. Срок действия этой меры — от одного до двух дней в зависимости от эмитента.

Помимо этого, для ряда ценных бумаг изменяются коэффициенты ценового коридора (x_pr) и значения максимального приближения лучших котировок к границе ценового коридора (w). Подробные параметры по каждому инструменту приведены на сайте биржи.

Корректировка риск-параметров — стандартная практика в преддверии дивидендных отсечек, закрытия реестров или других корпоративных действий. Участникам торгов рекомендуется учитывать изменения при расчёте начальной маржи и управлении позициями.