ООО "СФО ВТБ РКС-1" (оригинатор сделки - банк ВТБ (MCX:VTBR)) полностью разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 35 млрд рублей, говорится в сообщении компании.



Как сообщалось, размещение началось в начале июня.



Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-113-го купонов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.



Как сообщалось со ссылкой на источник, в конце апреля компания проводила сбор заявок на данный выпуск, однако размещения тогда не последовало.



Ориентир доходности был установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов должна была осуществляться 1-го числа ежемесячно. Расчетная дюрация ожидалась в пределах 3,17-3,48 года.



Организатором выступал "ВТБ Капитал".



В середине апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску "СФО ВТБ РКС-1", на уровне "ruAAA.sf (EXP)".



"Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе "ДОМ.РФ" на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка", - говорилось в сообщении агентства.



В сообщении отмечалось, что для присвоения ожидаемого рейтинга банком был предоставлен детальный реестр потребительских кредитов объемом 49,779 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2020 года, из которого, по ожиданиям агентства, преимущественно будут отобраны кредиты для итогового пула сделки.



Агентство в течение 2020 года отмечало рост доли реструктурированных кредитов, предоставленных физическим лицам, на балансе оригинатора, что, в том числе, связано с мерами поддержки заемщиков в период коронакризиса. Проведение реструктуризации потребительских кредитов на балансе эмитента запрещено, при этом сервисный агент (банк ВТБ) обязуется выкупать реструктуризированные по государственным программам кредиты, если их доля превысит 10% от остатка основного долга секьюритизированого портфеля.