ЦБ РФ на год переносит внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска, учитываемого в нормативах достаточности капитала банков, следует из проекта положения регулятора, опубликованного на regulation.gov.ru.

Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий.

ЦБ опубликовал проект положения о порядке расчета величины операционного риска для обсуждения с банковским сообществом в марте этого года. Документ устанавливает требования к порядку организации надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала, содержит направления надзора, виды возможных нарушений, а также порядок принятия мер к банку за выявленные нарушения. Одной из таких мер является требование об установлении коэффициента неучтенных прямых потерь от реализации событий операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала.

Дата начала расчета величины операционного риска в соответствии с мартовским проектом положения устанавливалась с 1 января 2022 года в соответствии со стандартом "Базель III". ЦБ при этом допускал, что банки с размером активов 500 млрд рублей и более в случае направления уведомления могут начать расчет величины операционного риска и раньше.

В конце марта группа председателей центральных банков и руководителей надзорных органов стран - членов Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), приняла решение о переносе на один год - до 1 января 2023 года - сроков внедрения изменений к пакету реформ "Базеля III". Это решение был принято в рамках мер по снижению регулятивной нагрузки на кредитные организации в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Новая версия документа, опубликованная Центробанком 16 октября, устанавливает срок, указанный в рекомендациях БКБН. Банки РФ должны будут применять новый подход с 1 января 2023 года. Кредитные организации с активами свыше 500 млрд рублей по-прежнему смогут начать применять стандартизированных подход раньше, направив соответствующее уведомление в ЦБ.

Стандартизированный подход банки уже начали использовать при расчете кредитного риска. Этот подход, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов и основывается на формализованных критериях платежеспособности заемщиков, независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов. Банки могут выделять категорию заемщиков "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (раньше 100%). Кроме того, ЦБ установил пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Банк России перенес на год внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска. У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков. Публикация на тему Банк России перенес на год внедрение стандартизированного подхода к расчету операционного риска собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей. Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется.