Мосбиржа обновляет отчёты о торгах и клиринге на фондовом рынке

Московская биржа анонсировала изменения в отчётах по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке. Они связаны с запланированными на 14 сентября 2026 года изменениями в системе фондового и валютного рынков.

В отчёты SEM02 (выписка из реестра заявок) и SEM03 (выписка из реестра сделок с ценными бумагами) добавляется новый необязательный атрибут Compounding — признак применения сложных процентов. Поле принимает значение Y для сложных процентов и NULL для остальных случаев.

Для отчёта SEM02 меняется порядок формирования. Отчёт, который формируется в 23:50, будет содержать только заявки, завершённые в дополнительной вечерней сессии, включая перенесённые из основной. Заявки, завершённые в основной сессии, попадут в отчёт, формируемый в 19:00.

Также вводится новый промежуточный отчёт SEM21D (Биржевая информация дневная). Он повторяет структуру SEM21 и формируется по состоянию на 14:00 текущего торгового дня, за исключением дополнительных сессий выходного дня. Рассылка SEM21D будет осуществляться участникам, подписанным на отчёт SEM21.

Аналогичное изменение затронет отчёты по клирингу. В выписки EQM06/EQM06P/EQM06R, EQM6C, EQM6D и EQM63 добавляется необязательный атрибут Compounding. Он принимает значение Y для сделок со сложным начислением процентов, для остальных сделок атрибут отсутствует.

Обновлённые спецификации форматов отчётов уже опубликованы на сайте биржи: для торговых отчётов — в разделе документов по фондовому рынку, для клиринговых — в соответствующем разделе. Схемы и стили для печатных форм доступны на FTP-сервере биржи.

Изменения направлены на уточнение данных по сделкам со сложными процентами и на разделение информации по торговым сессиям. Это позволит участникам рынка получать более детализированную информацию.