Московская биржа обновила риск-параметры для акций Сбербанка и облигаций ВЭБ.РФ

Московская биржа сообщила об установлении новых риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов. Решение принято НКО НКЦ (АО) и вступает в силу с 7 августа 2026 года.

Изменения затрагивают две ценные бумаги: акции ПАО Сбербанк (торговый код RU000A10DCH3) и облигации ВЭБ.РФ (RU000A10C857). Для каждой из них установлены минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, дифференцированные по трем уровням.

Для акций Сбербанка значения S1_min, S2_min и S3_min составили 23%, 26% и 29% соответственно. Для облигаций ВЭБ.РФ эти показатели установлены на уровне 8%, 11% и 14%.

Помимо ставок риска, определены лимиты концентрации. Для Сбербанка они составляют 1 000 000 и 5 000 000 штук для первого и второго уровня, для ВЭБ.РФ — 200 000 и 1 000 000 штук соответственно.

Важно отметить, что запрет коротких продаж по указанным бумагам не вводится. Обе ценные бумаги включены в перечень инструментов, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

Национальный клиринговый центр (НКО НКЦ) является центральным контрагентом на Московской бирже и регулярно пересматривает риск-параметры для поддержания устойчивости торгов. Обновленные значения будут учитываться при расчете начальной маржи и других механизмах управления рисками.

Участники торгов и инвесторы могут ознакомиться с полной информацией на официальном сайте Московской биржи в разделе управления рисками.