НКО НКЦ с 15 июля изменит риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов

НКО НКЦ (АО), клиринговая организация Московской биржи, приняла решение об установлении новых риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов. Изменения вступают в силу с 15 июля 2026 года и касаются перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, а также ограничительных уровней ставок рыночного риска.

Согласно решению, в расширенный список обеспечения включен биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Ликвидность УК ВИМ». Для него установлены минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска: S_1_min на уровне 6%, S_2_min – 9%, S_3_min – 100%. Также определены лимиты концентрации: LK1 – 1 074 532 116 штук, LK2 – 5 372 660 580 штук.

Риск-параметры применяются при совершении сделок с частичным обеспечением по ценным бумагам. Они определяют максимальный размер позиции участника торгов в зависимости от уровня риска и объема предоставленного обеспечения.

Установление таких параметров позволяет клиринговой организации контролировать рыночные риски и обеспечивать стабильность расчетов. Данные меры являются частью регулярного процесса управления рисками на Московской бирже.

Для участников торгов и инвесторов новые параметры означают скорректированные требования к обеспечению сделок с указанным фондом. Важно учитывать эти значения при планировании торговых операций и управлении портфелем.

Московская биржа регулярно обновляет риск-параметры в соответствии с текущей рыночной ситуацией и рекомендациями Банка России. Подобные решения направлены на повышение надежности финансовой инфраструктуры.