Московская биржа обновила риск-параметры по акциям на фоне корпоративных событий

Московская биржа объявила об изменении риск-параметров по акциям ряда эмитентов. Корректировки связаны с корпоративными событиями, которые могут повлиять на волатильность бумаг. Новые ставки рыночного риска и дополнительные параметры вводятся на ограниченные периоды.

В частности, для акций самой Московской биржи (MOEX) ставка рыночного риска первого уровня повышается с 17% до 27%, второго уровня — с 23% до 33%, третьего — с 30% до 40%. Изменения будут действовать 8 и 9 июля. Аналогичные корректировки затронули бумаги Башнефти (BANE, BANEP), Группы ЛСР (LSRG), НМТП (NMTP) и Совкомбанка (SVCB) в период с 10 по 13 июля.

Для акций МосЭнерго (MSNG) и МД Медикал Груп (MDMG) ставки изменятся 13–14 июля. Кроме того, для ряда бумаг, включая Софтлайн (SOFL), Роснефть (ROSN), МТС-Банк (MBNK), Русагро (RAGR) и Полюс (PLZL), скорректирована минимальная ставка падения процентного риска (Delta) — она выросла до 77% на срок от одного до четырех дней.

Биржа также уточнила коэффициент отношения величины ценового коридора к величине диапазона оценки рыночных рисков (x_pr) и значение максимального приближения лучших котировок к границе ценового коридора (w) для отдельных инструментов. Например, для LSRG коэффициент x_pr составит 1,42, для NMTP — 1,39, для MSNG — 1,33.

Изменения направлены на дополнительное управление рисками в периоды корпоративных событий, таких как дивидендные отсечки или изменения в капитале компаний. Подробные методики расчета опубликованы на сайте НКО НКЦ (АО). Участникам торгов рекомендуется учитывать новые параметры при планировании операций.