Московская биржа расширяет расчёт индикативных ставок риска на срочном рынке с 16 июня

Московская биржа сообщила о внесении изменений в процедуру расчёта индикативных ставок риска на срочном рынке. Обновления вступают в силу с 16 июня 2026 года и коснутся расчёта ставок для торгового дня 17 июня 2026 года.

Согласно нововведению, дополнительно будут рассчитываться относительные ставки риска попарно между всеми сериями фьючерсов на один базовый актив, а также между всеми сериями фьючерсов, входящими в межпродуктовые спреды. Это позволит участникам рынка получать более детальную оценку рисков при торговле фьючерсными контрактами.

Индикативные ставки риска традиционно доступны пользователям через Информационно-статистический сервер (ИСС) Московской биржи, а также на сайте Национального клирингового центра (НКЦ) в соответствующем разделе. Изменения направлены на повышение прозрачности и точности оценки рисков на срочном рынке.

Участникам торгов рекомендуется учесть обновления в своей работе. В случае возникновения вопросов биржа предлагает обращаться в Управление развития клиринга НКЦ (RiskDesk@moex.com) или в Департамент биржевой информации и технологических услуг (Data@moex.com).

Московская биржа регулярно совершенствует механизмы управления рисками, чтобы обеспечить стабильность и эффективность торгов. Данное изменение — часть этой работы и не затрагивает другие инструменты срочного рынка.