Московская биржа повысила риск-параметры по акциям ряда эмитентов с 8 июня

Московская биржа с 8 по 11 июня 2026 года вводит новые риск-параметры по акциям ряда эмитентов. Изменения связаны с корпоративными событиями и направлены на управление рыночными рисками. Корректировки затронут ставки рыночного риска первого, второго и третьего уровней, а также минимальную ставку падения процентного риска.

По данным торговой площадки, для обыкновенных акций «Интер РАО» (IRAO) ставка рыночного риска первого уровня повышается с 25% до 32%, второго уровня — с 31% до 38%, третьего уровня — с 38% до 45%. Новые значения будут действовать 8 и 9 июня. Аналогичные корректировки затронут бумаги «Группа Аренадата» (DATA) и «СОЛЛЕРС» (SVAV) в последующие два дня.

Кроме того, с 8 июня до 11 июня для ряда акций существенно повышается минимальная ставка падения процентного риска (SEC ?_1). Для бумаг ВСМПО-Ависма, Группа ЛСР, Мечел, Полюс, Ростелеком, Хэндерсон, а также для «Интер РАО», «Группа Аренадата» и «СОЛЛЕРС» этот показатель вырастет с 35% до 77% на соответствующие даты.

Для акций «Интер РАО» также скорректированы коэффициент отношения ценового коридора к диапазону оценки рыночных рисков (установлен на уровне 1,42) и значение максимального приближения лучших котировок к границе ценового коридора (0,07). Эти параметры будут действовать 8 и 9 июня.

Повышение риск-параметров означает, что инвесторам, торгующим указанными бумагами с использованием кредитного плеча, потребуется увеличить обеспечение. Биржа регулярно пересматривает риск-параметры в зависимости от волатильности и корпоративных событий. Участникам торгов рекомендуется учитывать изменения при планировании сделок.

Подробное описание методики расчета риск-параметров доступно в документе «Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа».