Московская биржа изменит отчёты по торгам и клирингу: новые атрибуты и формы

Московская биржа сообщила об изменениях в отчётах по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке. Обновления вступят в силу с 22 июня 2026 года и являются частью ранее анонсированных изменений в системе фондового и валютного рынков.

В торговые отчёты SEM02, SEM03 и SEM42 добавляется новый необязательный атрибут ALGOORDERNO — номер исходного алго-пакета заявок. Кроме того, вводятся три новых отчёта: SEM102 «Выписка из реестра алго-пакетов заявок», SEM122 «Выписка из реестра итераций алго-пакетов заявок» и SEM02C «Реестр снятых заявок». Обновлённые спецификации форматов торговых отчётов размещены на сайте биржи, схемы и стили для печатных форм опубликованы на FTP-сервере.

В отчётах по итогам клиринга также произойдут изменения. В отчёт EQM23 (Отчет об обязательствах по сделкам T+) добавляется новое значение атрибута DataType: TRAN_POS_FX — переданная позиция с ВР. В отчёты EQM06/EQM06P/EQM06R (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг) добавляются четыре новых значения атрибута Type: 10 — закрывающая сделка с НУКом при непоставке, 11 — балансирующая сделка с ДУКом, 12 — закрывающая сделка по заявлению УК в связи с невозможностью исполнения обязательств, 13 — балансирующая сделка с ДУКом в связи с невозможностью исполнения. Все эти сделки заключаются НКЦ без подачи заявок.

Обновлённая спецификация форматов клиринговых отчётов опубликована на сайте биржи, схемы и стили доступны на том же FTP-сервере. Московская биржа рекомендует участникам рынка ознакомиться с новыми форматами для своевременной адаптации систем.