Российские банки в январе сократили чистую прибыль на 20%, до 164 млрд рублей, отразив убыток в 50 млрд рублей из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций выросли на фоне ожидания роста ключевой ставки и волатильности рынков из-за геополитических рисков, в результате чего банки отразили отрицательную переоценку в размере около 250 млрд рублей. Из этой суммы около 50 млрд рублей прошло через отчет о прибылях и убытках в уменьшение прибыли (по бумагам в торговом портфеле), а остальные 200 млрд рублей отразились сразу в капитале (по бумагам, которые оцениваются через прочий совокупный доход).

"Данная переоценка - "бумажная" и будет отыграна при восстановлении рынков и/или погашении бумаг. По итогу двух первых недель февраля рост доходности облигаций существенно замедлился, однако некоторый потенциал для роста все же сохраняется на фоне повышения ключевой ставки 11 февраля, ожиданий ее дальнейшего увеличения, поддерживаемых жесткой риторикой Банка России, и сохраняющейся волатильности рынков", - отмечает ЦБ.

Балансовый капитал сектора, несмотря на получение чистой прибыли, снизился на 159 млрд рублей - до 11,8 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-201 млрд рублей), и корректировки прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты (около 125 млрд рублей).

Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в декабре незначительно вырос до уровня 12,26%, главным образом за счет заработанной прибыли и прироста субординированных инструментов капитала, в результате чего темп прироста капитала опередил темп роста активов, взвешенных с учетом риска. Запас капитала в декабре вырос (+0,8%) и составил 6,1 трлн рублей (около 9% объема кредитного портфеля, но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно). Однако в январе можно ожидать небольшого снижения нормативов достаточности и запаса капитала с учетом отраженной в капитале переоценки ценных бумаг в 200 млрд руб.